استراتيجيات التداول رمز r

نموذج إستراتيجية التداول الكمية في R وصف المساق يستخدم R على نطاق واسع من قبل المحللين والتجار في جميع أنحاء العالم لوضع استراتيجيات التداول الكمي التي يمكن تنفيذها يدويا أو من خلال التداول البرنامج. هذا هو دورة تمهيدية للمبتدئين في R للحصول على دراية مع استراتيجية التداول وتجربة الترميز مؤشر فني في R. سوف تتعلم المصطلحات الفنية المرتبطة باستراتيجية التداول، والعمل مع data. tables في R، والتعامل مع بيانات المدخلات إلى وإنشاء إشارات التداول وأعمدة الربح والخسارة. سوف تتعلم أيضا حول تحسين المعلمات لتكون قادرة على تحقيق أقصى قدر من الأرباح. هذا بالطبع هو للجميع الذين لديهم مصلحة في التداول حسابي وتريد أن تبدأ لا توجد حاجة إلى معرفة مسبقة 1 مقدمة ل R للتجارة تعرف على لغة باردة جديدة من المحللين الماليين: R هذا الفصل هو لتجهيز لكم مع الأساسية مهارات البرمجة في R قبل المضي قدما في كتابة الاستراتيجية. سوف تتعلم العديد من التقنيات بطريقة تفاعلية، مما يتطلب منك أن تكتب بنفسك سطر واحد من رموز في كل ممارسة. ويغطي هذا الفصل قراءة بيانات. Table، وخلق أعمدة جديدة في الجدول، وحساب العوائد بطرق مختلفة، ووظائف حلقة، والوظائف المشروطة، والتآمر لمجموعة البيانات. 2 رمز إستراتيجية التداول الأساسية في هذا الفصل، سوف نعمل مع مجموعة بيانات العينة، والتي لديها سعر السهم وأفضل شراء وأفضل سعر بيع في السوق في أي وقت ر. سوف تتعلم لكتابة استراتيجية بسيطة على أساس تحركات الأسعار من الأسهم. تعلم كيفية توليد إشارات التداول كيفية اتخاذ قرار بشأن كمية التداول وسعر التداول لأوامر مكان. وأخيرا، تعلم كيفية تحليل استراتيجيتك استنادا إلى الأرباح والخسائر المتراكمة. استخدام R كأداة إحصائية لكتابة أول رمز البرمجة وظيفية بالكامل الذي يؤدي هذه المهام تلقائيا ويعطيك الناتج النهائي. 3 إنشاء مؤشر فني تطبيق المعرفة من الفصول السابقة لكتابة استراتيجية تداول أكثر تطورا بناء على أرقام نقطة. إنشاء مؤشر فني في الاستراتيجية الخاصة بك لتحسين الانتاج الخاص بك. سوف تتعلم لتحسين عوائد الاستراتيجيات الخاصة بك عن طريق تغيير المعلمات المدخلات. وبالتالي، يمكنك اتخاذ الخطوة الأولى نحو تحسين استراتيجية التداول. بعد هذا الفصل سوف نقدر التعقيدات التي ينطوي عليها وضع استراتيجيات التداول الكمي وسوف تكون مجهزة المعرفة والمهارات اللازمة لكتابة استراتيجيات التداول الخاصة بك في رفينانسيال الرياضيات والنمذجة إي (فينك 621) هو فئة مستوى الدراسات العليا التي يتم تقديمها حاليا في لويولا جامعة شيكاغو خلال فصل الشتاء. تستكشف فينك 621 موضوعات في التمويل الكمي والرياضيات والبرمجة. الصف هو عملي في الطبيعة، ويتألف من كل من محاضرة وعنصر المختبر. تستخدم المختبرات لغة البرمجة R ويطلب من الطلاب تقديم مهامهم الفردية في نهاية كل فصل. الهدف النهائي من فينك 621 هو تزويد الطلاب مع الأدوات العملية التي يمكن استخدامها لإنشاء ونموذج وتحليل استراتيجيات التداول بسيطة. بعض الروابط R مفيدة حول المعلم هاري G. هو تاجر كمي كبير لشركة تجارية هفت في شيكاغو. وهو حاصل على درجة الماجستير 8217s في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في الرياضيات المالية من جامعة شيكاغو. في وقت فراغه، هاري يعلم دورة على مستوى الدراسات العليا في التمويل الكمي في جامعة لويولا في شيكاغو. وهو أيضا مؤلف من التداول الكمي مع R. Many من المواقع التي ربطت في وظيفة السابقة لديها مقالات أو أوراق على الزخم الاستثمار التي تحقق في عوامل الترتيب نموذجية 3 و 6 و 9 و 12 الشهر العائد. معظم (وليس كل) من المواد تسعى إلى العثور على الذي هو أفضل فترة نظر إلى الوراء لترتيب الأصول. لنفترض أن نتيجة هذه المقالة هي أن 6 أشهر نظرة إلى الوراء لديه أعلى العوائد. A استراتيجية التداول الذي يستخدم فقط فترة 6 أشهر نظرة إلى الوراء لترتيب الأصول يترك لي عرضة للإفراط في تركيب استنادا إلى نتائج باكتست. لا تخبرنا باكتست أي شيء أكثر من أي استراتيجية أداء الأفضل في الماضي، فإنه لا يخبرنا عن مستقبل 8230 دوه كلما استعرض النتائج من باكتيستس، وأنا أسأل دائما نفسي الكثير مما لو الأسئلة. وهنا 3 ماذا لو الأسئلة التي أود أن أسأل عن هذا باكتست هي: ماذا لو كانت الاستراتيجية على أساس 6 أشهر نظرة إلى الوراء تحت ينفذ و 9 أشهر أو 3 أشهر يبدأ أكثر من أداء ماذا لو كانت الاستراتيجيات القائمة على 3، 6، و 9 أشهر من فترات النظر يعود إلى نفس العائد ومخاطر المخاطر، والتي ينبغي أن أتوقع التجارة ما إذا كان الأصول ذات التقلبات العالية هي التي تسيطر على التصنيف وبالتالي دفع العوائد الاختبارات الخلفية المعروضة هي باكتيستس بسيطة تهدف إلى إثبات التباين في العوائد استنادا إلى فترات النظر إلى الوراء وعدد الأصول المتداولة. الرسوم البيانية أدناه تظهر أداء استراتيجية الزخم باستخدام 3، 6، 9، و 12 شهرا العائد وتداول أعلى 1 و 4 و 8 في المرتبة الأصول. ستلاحظ أن هناك تقلب كبير وتقلب في العائدات فقط تداول 1 الأصول. يتم تقليل التباين بين فترات النظر إلى الوراء، ولكن لا يزال هناك لا واحد أفضل أفضل فترة نظرة إلى الوراء. هناك فترات من الأداء تحت الأداء وأكثر من الأداء لجميع فترات نظرة إلى الوراء في الاختبار. لدي سؤال سريع بالنسبة لك، ولكن اسمحوا لي أن أبدأ بالقول، وظيفة ممتازة في الواقع، سلسلة ممتازة على الزخم مع R. على مع سؤالي. لذلك، في هذا التمرين، you8217ve شيدت محافظ على أساس العائدات السابقة 3، 6، 9 و 12 الشهر العائد. وبعد ذلك، ومن خلال ما أفهمه، فإنك تأخذ موقفا طويلا في أعلى مادة عرض (أو في حالتين أخريين، أعلى 4 أصول و 8 أصول) وتحمل هذا المنصب لمدة شهر واحد فقط. ما أتساءل هو ما هو نوع من النتائج التي تحصل عليها 8217d إذا كنت، على سبيل المثال، عقد لمدة 3، 6، 9، أو 12 شهرا، بدلا من شهر واحد فقط. هذا النوع من الفكرة قد تكون ذات أهمية للمستثمر مع منظور على المدى الطويل. هل هناك أي فرصة يمكن أن تفعل وظيفة أخرى باستخدام الزخم مع R مع الأخذ بعين الاعتبار هذا البديل طفيف من ممارسة هذا شيء يمكنني القيام به في وظيفة لاحقة. فإنه ليس من السهل القيام به الطريقة التي كتبت وظائف. I8217ve كانت تحاول تكرار هذا للأسواق البرازيلية (إيبوفيسبا)، ولكن للأسف البيانات ياهو تفتقر إلى علاج لانقسامات الأسهم أندور الأرباح. أعتقد أن لدي الكثير من العمل معالجة قاعدة البيانات قبل اختبار نماذج 8230 جيتسيمبولس لديه حجة لضبط البيانات. أيضا، إذا كنت 8217d ترغب في القيام بالأشياء يدويا، أعتقد أنك يمكن تقسيم فقط إغلاق عن طريق إغلاق تعديل الفترة الزمنية الأولى، ثم تقسيم بقية البيانات من قبل هذا العدد نفسه.